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1) 最外圍的投資組合( Frontier ) 以Z 及Y 為例，它們的風險相同，但Y 的回報率比Z 高，因此Z 不會被考慮。 2) MV 以上的投資組合. A 於MV 以下，相比於MV 以上的X，兩 ...

由 王瑋鈴 著作 · 2003 — ... efficient approach of constructing efficient portfolio and reducing computation time. 並列關鍵字. Related Assets ； Efficient Frontier ； Portfolio. 參考文獻 ...

2021年5月20日 — 利用歷史資料跑效率前緣會出現過度集中的投資組合。 馬可維茲的效率前緣（Mean-Variance Efficient Portfolio）在做的事情簡單來講是「優化風險與報酬 ...

2023年8月6日 — 效率前緣是一組最優質的投資組合，這個投資組合可以在相同的風險下獲取最高的預期報酬，或者換個方式說，「在總風險相同時，相對可獲得最高的預期報酬率； ...

馬科維茨效率前緣（Markowitz Efficient Frontier）是所有最佳投資組合（Efficient Portfolio）的集合。效率前緣曲線上面的每一點都代表一個最佳投資組合，也就是在給 ...

2021年9月8日 — 效率前緣是什麼?透過股票和債券兩種資產所組合而成的資產配置，已經很適合一般大眾使用。但如果嘗試想要加入更多的資產類別，該如何配置比例就是一個 ...

2022年12月15日 — 效率前緣（Efficient Frontier）的理論基礎源自於哈利·馬可維茲（Harry Markowitz）所發表的現代投資組合理論（Modern Portfolio Theory，簡稱MPT）。

Frontier的意思是「邊緣、邊境」、代表一條線。而效率前緣（Efficient Frontier）也的確就是一條線，只是在這條線上的任一點都是有效率的，點上 ...

2021年9月7日 — MVP & Efficient Frontier. 結論. 效率前緣整體架構其實不難理解，利用大量的模擬計算，求得效率的權重投資，可以設定自己想要的預期報酬，選擇風險最小 ...